徐立霞，1979年生，2006年畢業于華中科技大學，獲理學博士學位。現為伟德官网地址統計系副教授

研究工作經曆

2015-2016 美國Texas A&M University統計系 訪問學者

2010-至今 伟德官网地址統計系 副教授

2006-2010 伟德官网地址統計系 講師

主要講授課程

統計學、統計預測與決策、Time series analysis（雙語）、時間序列分析(研)

研究領域

時間序列分析在經濟、金融領域的應用和建模分析、金融風險的度量分析。

主要教學科研課題

1.國家自然科學基金項目：基于多智能體強化學習的電子市場動态定價研究 （70802025）

2.全國統計科學研究項目：中國碳排放量測算及影響因素分析-基于環境負荷理論的研究(2012LZ004)

3.江蘇省高校哲學社會科學研究項目：我國碳排放的影響機制研究及區域差異性分析. (2013SJB790058)

4.江蘇省第三次全國經濟普查課題:蘇滬浙魯粵經濟實力比較研究

5.伟德官网地址教學研究項目：Time series analysis雙語課程建設和實踐研究（JGY1407）

6.伟德官网地址科研基金項目：江蘇省能源消費與經濟增長關系研究(C0915)

主要論文

1. Robust optimal investment problem with delay under Heston’s model.Methodology and Computing in Applied Probability, 2021. DOI: 10.1007/s11009-021-09885-3

2. Optimal investment with derivatives and pricing in an incomplete market, Journal of Computational and Applied Mathematics, 2020. DOI: 10.1016/j.cam.2019.112522

3. 基于時變參數狀态空間模型分析的區域能源消費和經濟增長關系.江南大學學報.2013

4. 區域經濟發展、效率改進與能源消費的動态關系研究—以江蘇省為例.中國礦業大學學報.2013

5. 波動率模型在中國股市中的應用研究. 統計與決策.2010

6. 長記憶過程的參數估計及其在金融市場中的應用.統計與決策.2009

7. Some Properties on Periodogram of ARIMA(p,1,q), Journal of Southwest Jiaotong University. 2008

8. The Bayesian Estimation of Long Memory Models and It’s Application to Exchange Rates. 應用數學.2006

9. The Bayesian Estimation and Application of Long Meomory Stochastic Volatility Models.Statistical Methodology. 2006

10. ARMA過程平穩性的貝葉斯檢驗.華中科技大學學報(自然科學版). 2005.

獲獎情況

1.現代金融統計學 高等教育教學成果獎2013

2.現代金融統計網絡教學 全國多媒體課件大賽獎2012

3.江蘇省産業部門關聯分析課題 投入産出調查課題獎2010

4.全國統計科學研究成果獎2008.

教材編著

1.統計學.出版社:高等教育出版社

2.現代金融統計分析.出版社:中國統計出版社